第一步：安装Gitlab
首先需要在官网上下载Gitlab的安装包，然后按照官方文档进行安装。在完成安装之后，需要修改Gitlab的配置文件，以让Gitlab与Jenkins进行连接。

具体配置步骤如下：

1.修改配置文件

进入Gitlab的根目录下，找到gitlab.rb文件，通过编辑器打开该文件，然后找到下面这行代码：

external_url 'gitlab.example'

将'gitlab.example'修改为实际的Gitlab的URL地址。例如，如果Gitlab的访问地址是192.168.1.2，就需要将上述代码修改为：

external_url '192.168.1.2'

2.重启Gitlab

修改完成之后，需要通过以下命令来重启Gitlab：

sudo gitlab-ctl reconfigure

重启之后，Gitlab就可以使用了。

第二步：安装Jenkins
Jenkins的安装也非常简单，只需要在官网下载安装包，然后按照官方文档进行安装即可。安装完成之后，需要在Jenkins的插件管理器中安装Git Plugin插件和Gitlab插件。

插件安装步骤如下：

1.点击“系统管理”->“插件管理”->“可选插件”；
2.搜索“Git Plugin”和“Gitlab Plugin”；
3.选中插件并点击“直接安装”按钮；
4.等待插件安装完成。

第三步：连接Gitlab和Jenkins
完成了Gitlab和Jenkins的安装之后，需要将它们连接起来。具体的操作步骤如下：

1.在Jenkins的“系统管理”->“系统设置”中找到Gitlab配置项；
2.填写Gitlab的URL地址、访问令牌以及账号密码；
3.点击“测试连接”按钮，确认连接是否成功。

如果连接成功，就可以在Jenkins中使用Gitlab了。在新建Jenkins的项目时，可以选择使用Git作为版本控制，然后填写Gitlab的URL地址和仓库地址。