如何定义外汇跨品种套利？

如何定义外汇跨品种套利？跨品种套利是投资者对相同交割月份的不同但相关商品价格间的变动关系的预测和买卖

跨品种套利交易的机会

无风险的期现套利随着市场效率的提高，机会越来越少，收益空间也快速衰减跨期套利主要受制于合约流动性，资金容量小，难以扩充资金规模跨品种套利策略存在巨大发展空间，或是未来适合机构投资者的热门策略首先跨品种套利策略是在两个品种间的交易，操作简单;其次，跨品种价格的价比波动大，潜在套利收益空间大;最后，跨品种套利往往选择两个品种最为活跃的合约，流动性好，可容纳资金容量大

跨品种套利策略的设计思路

我们通过设计价比趋势线，利用趋势线组合来产生套利信号，并辅之合适的止损机制，构建了一个趋势型的跨品种套利策略当短周期趋势线向上突破长周期趋势线时，做多价比;当短周期趋势线向下穿越长周期趋势线时，做空价比且为了控制风险，我们加入止损机制:当套利头寸开仓后，如果亏损超过2%，强制止损;或者套利盈利从持仓最高点回落超过2%时，止赢离场

跨品种套利策略实证效果显著

跨品种套利策略在伦敦金与伦敦银、沪铜与沪铝两个市场上的表现稳定，是一个具有实战价值的套利策略首先，跨品种套利策略的收益令人满意策略在伦敦金与伦敦银上的年化收益为11.73%，在沪铜与沪铝上的年化收益更是高达13.3%其次，跨品种套利策略风险控制良好虽然整体胜率均不到50%，但最大回撤较小，SR不差于1，均达到理想数值从资产净值曲线图也可以看到，整体走势平稳，波动较小最后，跨品种套利策略的收益特征符合策略设计思想跨品种套利策略的主要收益来源于价比趋势性变化带来的套利机会，单次收益较高

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